课程名称：《时间序列分析》

课程英文名：Time Series Analysis

开课学期：第四学期

课程类型：专业必修课

开课单位：统计与数据科学学院

先修课程要求：概率论、数理统计

课程描述：

时间序列分析是数理统计的一个专业分支，其分析方法遵循概率统计的基本原理。但是由于时间的不可重复性，使得我们在实际观测某个变量时在任意时刻只能获得唯一的序列观察值，这种特殊的数据结构导致时间序列有其特殊、自成体系的一套分析方法。

本课程是时间序列分析的入门课程，其内容主要包括：时间序列的基本概念；时间序列的平稳性检验与纯随机性检验；平稳时间序列的随机分析方法；非平稳时间序列的随机分析方法；非平稳时间序列的确定性分析方法以及多元时间序列分析。

对于想从事数据分析工作的学生来说，本课程提供了分析时间序列数据的方法和工具，学习本课程可以提高数据分析能力。同时，在学习的过程中，通过对课程中相关案例的学习，也能够提升同学们分析和解决经济社会中实际问题的能力。

考核方式：本课程考核分为两部分，即理论考核与实验考核。理论考核主要考核学生对时间序列分析的基本概念、基本原理和应用的掌握程度；实验考核主要考核学生应用R语言软件对时间序列数据的处理能力，结合时间序列分析的理论知识进行分析和应用。平时成绩占40%，期中成绩占10%，理论考核占25%，实验考核占25%。

选用教材：《时间序列分析-基于R》 王燕编著

出版社：中国人民大学出版社 出版或修订时间：2015年9月

主要参考书：《应用时间序列分析》 史代敏、谢小燕主编

出版社：高等教育出版社 出版或修订时间：2019年4月